📊 【TradingView ストラテジーテスター活用】カーブフィッティングの罠と過剰最適化を避ける戦略検証法
前回 までで、 バックテスト の基礎知識（ 勝率 ・PF・ 期待値 ・ペイオフレシオなどの主要指標の見方） は完了しました。
基本的な バックテスト は完了しましたが、指標が優秀でも運用すると結果が伴わないことがあります。 これは、戦略が過去データに過剰に最適化されてしまう「カーブフィッティング」の影響による場合が多く、実際の運用ではまだ十分に堅牢とは言えません。
今回はさらに発展して、カーブフィッティングの問題と回避方法を解説します。
📌 本記事を理解すれば、 バックテスト の「落とし穴」を回避できるようになり、実運用に近い堅実な戦略検証ができるようになります。
TradingView は初心者でも扱いやすく、作成した売買ルールは ストラテジーテスター ですぐに バックテスト 可能です。
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👥 この記事は誰向け？
- バックテストの基礎（勝率や PF など）を理解した人
- 自作のストラテジーを最適化して使いたいが、過剰最適化が不安な人
- 「テスト結果では勝ってるのに、実運用では負ける」原因を知りたい人
📖 この記事でわかること
- カーブフィッティング（過剰最適化）の正体と問題点
- トレード回数と統計的根拠（標準偏差）による安定性の判断方法
- 個人でも実践できるアウト・オブ・サンプル検証の手順
- フォワードテストで実運用に近づけるプロセスと注意点