「感情ゼロの取引術」システムトレードって何？
トレード中「暴騰で冷静さを保てず
ジャンピングキャッチ
」
「
リバーサル
を期待して損切りが遅れ後悔。」そんな経験はありませんか？
安心してください。僕も数多くやらかしてきました。
システムトレード は、こうした感情のブレを排除し、あらかじめ決めたルールに基づいて淡々と売買を行うトレード手法です。
人間の感情や勘ではなく、過去のデータや統計に基づいたロジックによって エントリー や決済を判断するため、安定した運用が目指せます。
裁量トレード のようにその場の判断に悩むことがなく、再現性の高いトレードが可能になるのが大きな魅力です。
「勝ちパターンを仕組みにする」ことで、相場のノイズや自分の気分に左右されない、機械的で合理的な取引が実現できます。
また
システムトレード
と
自動売買
は混同されがちですが、明確な違いがあります。
このページでは筆者の経験も踏まえつつそれぞれの違いや特徴等を解説しています。
裁量トレードとの違い
裁量トレードとは
トレーダー自身の判断によって売買のタイミングやポジションの方向を決定するトレード手法です。
チャートの形状、時合、経済指標の発表など、様々な情報をもとに「今は買いか？売りか？」を自分で臨機応変に判断してするのが特徴です。
人間の感覚や経験、洞察力を活かすのがこの手法の本質です。
裁量トレードは、人間の判断力と柔軟性が重要となるトレードスタイルと言えるでしょう。
自身の分析力や判断力、そして経験に基づき、より柔軟な取引を行うことができる一方で、
感情的な取引や、市場の急変にうまく対応できない可能性も存在します。
システムトレード | 裁量トレード | |
|---|---|---|
売買判断 | 明確なルールに基づく | トレーダーの経験や感情による |
実行方法 | 手動 or 自動 | 手動 |
一貫性 | 高い | 低くなりがち |
感情の影響 | 受けにくい | 受けやすい |
裁量とシステムトレードどっちが良い？
どちらが良いという訳では無く明確な正解はありませんので
個人の性格や戦略、成績よって適した方を選ぶと良いと思います。
裁量トレードが向いている人
- 直感的な判断で相場を読む力に自信がある
- 柔軟に判断・対応したい
- 感情に流されない
システムトレードが向いている人
- 論理的思考が得意
- 感情を介さず機械的に運用したい
- 複数銘柄の運用を行いたい
余談ですが筆者は裁量で勝てるトレーダーに憧れさえあります。
分析は当然してるとは思いますが数多くの経験からくる地合いや値動きなどを、
脳内で瞬時に計算しているのでしょう。おそらく バックテスト のような物が脳内で完結していて数値化出来ない
直感で売買しているのかなと想像しています。
自分は裁量で勝てる気がしなかったので完全 システムトレード です。
混同しがち？システムトレードと自動売買の違い
システムトレード≠自動売買
システムトレード ＝ 自動売買 ではありません。
手動実行型
システムトレード
はあくまで機械的なルールを従ってトレードを行う。
というだけで手動で発注する場合にも
ルールに従っていれば
システムトレード
といえます。
混同しやすいですが、手動でも
システムトレード
は可能です。
自動売買＝システムトレード
こちらは明確なルールやアルゴリズムに従って機械的が注文を出すので
例外はあるかもしれませんがほぼ当てはまります。
ここが落とし穴！システムトレードの意外な弱点
- 相場の急変や突発イベントに弱い
- ルールが通用しなくなる「陳腐化」の可能性
- 自動化にはプログラミングや環境構築の知識が必要になるので多少のコストはかかる
安定・再現性・効率アップ！システムトレードの強みとは？
- 一貫性のあるトレードが可能
- 過去のデータでルールの有効性を検証できる
- 感情に左右されにくい
- 手間を減らせる（特に自動化の場合）
システムトレード×自動化の可能性
システムトレード は、感情を排し、一定のロジックに基づいてトレードする手法で、手動でも自動でも実行可能です。
裁量トレード の不安定さを解消したい人、再現性を重視したい人や自動化して複数銘柄を運用したい人には特に有効なアプローチです。
ただし、ルール作りや バックテスト 、相場変化への対応などのスキルや知識も求められます。
筆者として感じている一番のメリットは自動化できる事だと考えています。
まずは手動での
システムトレード
から始め、手応えを感じた場合に自動化を検討するのはおすすめの方法です。
