ロスカットの基本｜損失を最小限に抑える方法
トレードで大切なのは、
「いかに利益を出すか」ではなく、
「いかに損失を小さく抑えるか」だと考えています。
コツコツ勝ちを積み重ねても、
1回の大損で帳消し──
そんな経験をした人も多いのではないでしょうか。
もちろん、現物長期投資やインデックス投資など、
損切りが必須ではないスタイルもあります。
ただし、合理性やリスク管理の観点から見れば、多くの場合で損切りは役立ちます。
損切りの重要性とトレードでの基本概念
巷でよく見かける
「思惑と外れたら即損切り」「1%逆行でロスカット」といったルール。
まず、損切りしないよりははるかに良い選択だと思っています。
一定の基準を持つことで、冷静に取引できます。
特に
信用取引
を利用した
デイトレ
や
スイング
トレードでは、
損切りは資金を守るためにほぼ必須の防衛線となります。
損切りルールの落とし穴｜デイトレ・スイングで注意すべき点
とはいえ、筆者はこれらのルールを「正しい」とは思っていません。
なぜなら、“思惑と外れたら”という基準は抽象的で、
固定値での損切りには"明確な根拠"がないからです。
損切りラインは、
- 銘柄
- ボラティリティ（値動きの幅）
- 取引時間軸（デイトレ／スイング／長期）
- エントリー戦略
によって最適値がまったく異なります。
日々 出来高 が多く、ボラティリティの高い銘柄の 寄り付き 時間に
1%の損切りを設定すると、かなり高い確率で逆行に巻き込まれます。
結果として、"損切り貧乏"になってしまうこともあります。
筆者が実践する定量的損切りのアプローチ
筆者は、各銘柄の過去500件以上の売買データをもとに、「どこで損切り・利確すれば資金が残りやすいか」を検証しています。
つまり、損切りは“感覚”ではなく“具体的な数値に基づく根拠”で基づいて決めると良いと考えています。
感情や経験に頼らず、統計的に確認することが中心になります。
💡 このように、数値に基づく判断を「定量的な判断」と呼びます。
手動で数百件のデータを分析するのは大変ですが、
今は便利なプログラムやツールが揃っています。
おすすめは TradingView。
ストラテジーテスター機能を使えば、銘柄ごとの最適な損切り・利確ラインを効率的に検証可能です。
💡 無料プランでも十分テスト可能です。
✅️ より精密な戦略設計
さらに発展させると、
単純なパーセンテージではなく、ATR（平均真の値幅）やDMI（方向性指数）などの指標を活用し、さらにマルチタイムフレームや日経平均などの指数も考慮した多因子アプローチで、ボラティリティやモメンタムに応じて損切りラインを調整できます。
このように、多角的に相場を見て設計することで、より精密な戦略が設計可能になります。
これらは TradingView のカスタムストラテジー機能で実装できます。
👉️より詳しい手順はこちらで紹介しています。
TradingViewで学ぶストラテジー作成入門｜戦略設計とPineスクリプト実装ガイド
理論的損切りとは？バックテストで最適ラインを導く方法
過去のデータを分析して、再現性のあるルールを作れば、「理論的な損切り」が作れます。
- 感情に左右されず淡々とルールを守る
- ボラティリティや取引スタイルに応じて最適ラインを調整する
- 統計的に資金を守れる損切りを見極める
損切りで資金を守る｜リスク管理の基本と実践ポイント
感情に流されず合理的で具体的な数値に基づき判断することで、リスク管理が安定し、より確実に資金を守れるようになります。
具体的な数値は、
バックテスト
を活用して定量的に算出します。
理論的で具体的な損切りポイント(数値)を導き出したら、あとは淡々とルールを守るだけです。
✅️ せっかく理論的に算出した損切りポイントも、守らなければなんの意味もありません。ルールを守ることが、資金を守る上で最も大切な習慣になります。
実際に検証を始めるには、次の手順がおすすめです。
- 1️⃣ 銘柄を選定する — 普段よく取引する銘柄を1つ選びましょう。
- 2️⃣ 過去データを分析する — 損切り・利確ポイントを変えてパフォーマンスを比較します。
- (勝率・期待値・最大ドローダウンなどの指標で比較)
- 3️⃣ ストラテジーを作成・テストする — TradingViewのストラテジーテスターで最適化を確認。
これらの手順を一つずつ進めることで、感覚ではなくデータに基づく損切りルールを構築できます。
👉️より詳しい手順はこちらで紹介しています。
負けない為の理論的な戦略設計と最適化ガイド|TradingView活用
損切り設計はロット設計と合わせて考える
なお、損切り設計がどれほど理論的でも、 ロット 設定や資金配分を誤ればリスクは一気に跳ね上がります。
リスクを抑える資金管理や ロット 設計は、バルサラの 破産確率 や ケリー基準 といった計算を使って、理論的に算出できます。
のご案内