システムトレードで勝てない人が確認すべき3つのポイントとメンタルの壁

シストレで勝てない“原因”は、大きく3つしかありません。

• 「 バックテスト は＋100%なのに実運用でマイナス…」
• 「 勝率 65%のはずが3ヶ月で資金半分に…」
• 「10万円で買った ストラテジー が全然勝てない…」

あなたは今、こんな状況ではないでしょうか？

結論から言えば、

原因のほとんどは「優位性( エッジ )」「 バックテスト の 再現性 」「 リスク管理 」の3つに集約されます。
この3つを理解すると、どんなロジックでも“なぜ勝てないのか？” を自分で判断できる軸が手に入ります。

✅️ このページでは“要点だけ”を解説しています。
詳しい手法や計算方法は、各リンク先で深掘りできます。

ストラテジーの売り文句を安易に信じるのは危険

「 勝率 70％！月利10％！推奨 ロット 〇〇で安全運用！」

こんな売り文句、一見すると完璧ですよね。
ですが、この数字は “何も示していません”。

理由①：その数字がどの条件で出たものか不明

• 銘柄・期間・市場環境・ ボラティリティ
• → どれが違っても結果は大きく変わります。

✅️ “70% の 勝率 ”だけを見ても 再現性 はゼロです。

理由②：バックテストの数字は現実と乖離する

バックテスト では、

• 約定 ズレなし
• 手数料ほぼゼロ
• 板の薄さを考慮しない

という理想条件で計算されている事が多いです。

実運用では、

• スリッページ
• コスト
• 流動性不足（板が薄い）

これらで成績が大きく崩れます。

理由③：推奨ロットが全くアテにならない

最適な ロット は 運用資金で変わります。

同じ1 ロット でも資金10万 / 100万 / 1000万 ではリスクが別物。
にもかかわらず「推奨 ロット 〇〇」は論理的に破綻しています。

では、どう対応すれば良いのか？

ポイントは3つです。

• 優位性があるか
• バックテスト の 再現性 が確保されているか
• リスク管理 が破綻していないか

この3つだけで、トレードの失敗要因の多くを潰せます。

1. 優位性があるか

「なんとなく良さそう」では絶対に勝てません。見るべきは数値です。

• 勝率
• PF （プロフィットファクター）
• RR（ リスクリワード ）
• 最大 DD
• 期待値

例えば 勝率 70%でも RRが0.4なら、 期待値 はマイナス になります。

👉 勝率・PF・ペイオフレシオ・期待値についてはこちら

2. バックテストの“再現性”は適切か

バックテスト の良い数字はスタート地点。重要なのは「現実で再現できるか」。

• カーブフィッティング（過剰最適化）
• サンプル不足
• 期間依存
• 特定相場だけ強いロジック

これらはすべて危険サイン。

👉 カーブフィッティングの解説はこちら

実運用コスト・流動性・約定のズレを考慮しているか

バックテスト は理想的条件で動きます。

手数料・スリッページ

• 手数料0、 スリッページ 0で “年利50%！
• → 実運用ではプラスが一気にマイナスへ。

流動性の制約

バックテスト は ローソク足 データのみ。
→ 板情報 （Level 2）は反映されない。

だから、

• 本来買えない量を「買えた」と判定する
• 大口注文で相場に与える影響を無視する

という不自然な前提が積み重なります。

👉 バックテストの限界はこちら

3. リスク管理（ロット管理）が間違っていないか

どんな優秀な戦略も、 ロット 管理を間違えると一発で破綻します。

ケリー基準 ・ バルサラ 表を使えば、

• 「理論的に最適な ロット 」
• 「 破産確率 を0.1%に抑える ロット 」

を計算できます。

👉 ロット設計の記事はこちら

ドローダウン（DD）と運用者自身のメンタル管理

✅️ ここまでの3つが戦略設計の核心ですが、多くの人が最後に直面するのが “メンタル管理” の問題です。

基本的にはこの3つを正しく理解して設計できていれば、長期的に勝てる可能性は一気に高まります。

しかし、多くの人が最後にぶつかる壁があります。それが 「 ドローダウン （ DD ）と運用者自身のメンタル管理」 です。

どれだけ理論的に完璧な戦略でも、

• DD が想定より深くなる
• 連敗が続く
• 資産曲線が横ばいの期間が長い

こういった局面で ルール逸脱が起きると、すべてが崩れます。

忍耐の期間は必ず発生する

ざっくり言うと、どうしても “ガマンの期間” が発生します。

そしてこの期間に訪れる 疑心暗鬼・不安・焦り に耐えながら、それでも ルールを崩さず淡々と売買を執行し続ける のは、正直"かなりしんどい"です。

例えば──

• 直感的には「下がりそう」と感じる。
  • →でもシステムは「ここが エントリー ポイント」と示す。
  • →ルール通りに エントリー する。
  • →途端に下がる。
• そしてこういった売買が、 1ヶ月以上繰り返して資金がジワジワ減る。

こういったことが、実際に起こりえます。
それでも、ルール通りに執行し続けなければいけません。

最後に残るのは“メンタルの壁”

この“忍耐の期間”は机上の知識では埋まりません。
運用者自身が経験を積むことで、徐々に慣れていくしかない領域です。

言い換えると、勝てる戦略を持っているのに勝てない人の“最後の敗因”は、
戦略そのものではなく、システムを信じ切れないメンタル。

メンタルへの備えは下記でも詳しく紹介しています。

👉️ 損失に耐える力|システムトレード運用者のメンタルと実践マインド

まとめ：勝てない理由は「理解不足」に起因する戦略設計の脆さとメンタルが原因の可能性が高いです。

多くの人が勝てないのは、戦略が悪いのではなく

• 優位性
• バックテスト
• リスク管理

この3つの理解が浅い可能性が高いです。

さらに、長期で運用する上では メンタル管理の難しさ も勝敗を左右します。

どれだけ理論的に完璧な戦略でも、連敗や DD の期間に耐え切れずルールを逸脱すると全てが崩れるのが システムトレード の現実です。

逆にこの3つを押さえ、かつ ガマンの期間を耐え抜くメンタル を持てば：

• どんなロジックが危険か
• どんな バックテスト が信用できるか
• どんな戦略が長期で残るか

が自然と理解できるようになります。

✅️ ※どんな戦略でも「市場環境の変化」で優位性が薄れる可能性はあります。
だからこそ、優位性、 バックテスト の 再現性 と、 リスク管理 の3つがセットで重要になります。

下記の記事を順番に沿って進めれば、

「精度の高い バックテスト → 実運用に耐えうるロジック評価」 までスムーズに理解できます。

あなたの状況に応じて、必要な情報を選びながら活用してください。

👉️ 負けない為の理論的な戦略設計と最適化ガイド

📌 迷ったらここ！あなたの現在地に合う次の一手が分かります

銘柄選び、ツール設定、テクニカル、リスク管理……etc
全てを一度に覚える必要はありません。「必要な部分」だけを取り入れて少しずつ進めていけば大丈夫です。

👉️ トレード基礎知識から戦略設計まで徹底解説 | 最短攻略ロードマップ